Znám pár lidí,

kteří tvrdí, že na to přišli taky, už před pár lety. Zatím se to v praxi nijak nepotvrdilo...

dobrý

ale takový soft má Karel Janeček už pár let

No...

Problém je "trochu" v tom, že vzdálenost mezi stacionárními a nestacionárními ději závisí na mnoha vnějších faktorech. Proto jsou dopředu neodhadnutelné... Abych to ukázal na jednoduché analogii: je to podobné, jako měřit intervaly mezi jednotlivými atmosférickými bouřkami a podle toho stanovovat, kdy přijde další... Netrefíte to, to vám garantuji A to do toho ještě nevstupuje lidský faktor, jako v ekonomice, který všechno ještě násobně komplikuje... Takže zkrátka nesmyslně nafouknutá bublina. Sice to zní fantasticky, ale žádné podstatné zpřesnění odhadů to nepřinese... Jo a napadlo to snad každého, kdo se touto problematikou zabývá, jen to asi ještě nikoho nenapadlo publikovat

Re: No...

totální souhlas. Ale představte si tu legraci, kdyby někdo našel způsob jak opravdu odhadnout vývoj cen akcií, a úspěšně by ho využil, zbohatnul a zveřejnil ho. Načež by ho začali používat všichni spekulanti, a zakrátko by se počali hrozně divit, že jsou tam kde předtím: tedy 50% obchodů by bylo více či méně ztrátových, 48% více či méně ziskových, zatímco zprostředkovatelé a zástupci burz by byli stále stejně vysmátí se svými 2% provize

Problémy

Pokud předpokládá existenci nestacionární řady, tak k čemu je to dobré? Nemůže

efektivně nic předpovědět, protože se chování dat bude blížit náhodné

procházce. Mimo to i modely pracující se stacionárními řadami umí počítat s různou mírou volatility (rozkolísanosti), což velmi dobře odpovídá poslednímu vývoji. Zajímalo by mne, které modely v poslední době zklamaly. Článek mi bez reference na konkrétní článek nic neříká. Je to jen kupa prázdných slov bez možnosti ověření.

Re: Problémy

Reference: Clanek je zrejme prekladem clanku ze ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111028103217.htm. Puvodni vedecka publikace: http://www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/mathematik3/publications/paperlokstat28072010website.pdf.

Njn, George Box to rekl presne: "essentially, all models are wrong, but some are useful".

neuvazuji o dynamickem vyvoji

nahodou uz autokorelovane ci autoregresni rady? Budouci hodnoty jsou predpovidany na zaklade dosavadniho vyvoje rady

Re: neuvazuji o dynamickem vyvoji

Ano, tyto modely předpokládají stacionaritu (alespoň lokální slabou), článek prý dokáže pracovat i s nestacionárními daty resp. umí propočítat vzdálenost od stacionarity.

vsechny modely musely selhat protoze do ekonomiky brutalne z

vsechny modely musely selhat protoze do ekonomiky brutalne zasahuji volici prostrednictvim politiku

volime socialismus a regulace a pak se HROZNE divime

uzasne ekonomiku popisuje knizka:

Ekonomické bajky pro studované i lajky ktera cca pred mesicem vysla v dotisku

Ekonomické bajky pro studované i laiky - How an Economy Grow

ještě dodatek: 2010 vyšla kniha Ekonomické bajky pro studované i laiky od vydavatelství Dokořán, (před měsícem vyšel dotisk)

která je překladem originálu How an Economy Grows and Why It Crashes by Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff

-

pokud by tuto knihu přečetl KAŽDÝ volič domnívám se že do 20 let doženeme ekonomicky Švýcarsko

Budoucnost ekonomiky

bude vždy nezávislá na jakýchkoliv byť sebedůmyslnějších matematických modelech

Zdroje...

Clanek je zrejme prekladem clanku ze ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111028103217.htm. Puvodni vedecka publikace: http://www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/mathematik3/publications/paperlokstat28072010website.pdf.

Medialne je to dost nafoukle, Prof. Dette je matematik a tedy si je zjevne vedom praktickych omezeni teto metody. Cilem taky neni "vydelat" na burze, nybrz zlepsit chapani komplexnich procesu probihajicich na dnesnich burzach a tim umoznit ucastnikum lepe kontrolovat jejich riziko.

iDnes bych doporucil pred publikovanim takoveho clanku pozadat o vyjadreni nekoho z Katedry pravdepodobnosti a matematicke statistiky z Matematicko-fyzikalni fakulty UK, bude se to pak lepe cist...

Re: Zdroje...

Aha. Dík za link.

Problém téhle statistiky u akcií

je už dobře popsaný v Matrixu ("a z toho hrnku si nic nedělej", nebo jak to bylo)...tento odhad totiž do značné míry cenu akcií může ovlivnit....

Aneb

Hazardovat na burze - riziko, myslet si že to mu rozumím - šílenství.