Statistici našli způsob, jak lépe odhadnout vývoj cen akcií

  8:02
Vědci z Porúrské univerzity v Bochumi vyvinuli novou metodu analýzy statistických dat. Umožní mnohem lépe než dosud matematicky popsat komplexní procesy, jakými jsou například výkyvy cen akcií nebo klimatické změny. Nová metoda umožňuje nejen lepší testování, ale i přesnější odhady budoucích dějů.
Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Němci tvrdí, že přišli na to, jak lépe předvídat průběh komplexních dějů

Profesoru Holgerovi Detteovi a jeho týmu se zřejmě podařilo něco, o čem matematici zabývající se analýzou časových řad snili po celá léta. Ale dost možná že o tom nikdo z nich nesnil, protože to nikoho prostě nenapadlo.

Stacionarita či nestacionarita, toť otázka

Jedním ze základních pojmů, který se uplatňuje při popisu časových řad, je tzv. stacionarita. O co jde? Vezměte si například ceny akcií.

Téměř všechny ekonomické modely a jejich předpovědní nástroje mají jednu vadu: vycházejí z mylného předpokladu, že průměrné odchylky cen jednotlivých akcií a jejich vzájemných vztahů se v průběhu času nemění. Proto považují vývoj cen na akciovém trhu víceméně za časově stálý, tedy stacionární.

Ve většině případů to nepředstavuje až tak velký problém. Za normálních podmínek se opravdu akcie mezi sebou vzájemně cenově příliš neovlivňují, ovšem když nastane krize a dojde ke krachu, situace se rázem mění a předpoklad stacionarity neplatí. Ceny padají dolů skoro u všech akcií. Takže se ukazuje, že celý proces je spíše nestacionární.

Vzdálenost mezi procesy

Jenže jak takové děje popsat? Němečtí matematici se s tím vypořádali po svém. Klíčovou roli přitom v jejich objevu hraje tzv. vzdálenost mezi stacionárními a nestacionárními ději, kterou je podle nich navíc možné měřit.

"Stejně jako můžeme určit vzdálenost mezi dvěma místy na Zemi, jsme schopni změřit i vzdálenost neboli interval mezi dvěma procesy," vysvětluje Holger Dette. Například u čistě stacionárních dějů by se tato vzdálenost rovnala nule.

Naděje pro ekonomiku?

Dette je přesvědčen, že vzdálenost mezi procesy poskytuje matematikům spolehlivý nástroj pro analýzu časových dat, díky němuž budou moct činit mnohem lepší a přesnější odhady průběhu budoucích dějů. Zvláště ekonomika, kterou v posledních letech zmítá jedna krizí za druhou, by něco takového skutečně potřebovala.

"Cílem statistických analýz časových řad je vždy snaha porozumět zásadním závislostem tak, aby bylo možné učinit co nejpřesnější předpovědi budoucího chování těchto procesů," dodává Dette. "Náš výzkum byl silně motivován nedávnými finančními krizemi. Tehdy skoro všechny ekonomické modely a předpovědi selhaly, protože pořádně nebraly v úvahu hraniční závislosti."

Zdroj: www.ruhr-uni-bochum.de

Autor:
  • Nejčtenější

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

v diskusi je 125 příspěvků

26. března 2024

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo...

Z jaderné triády zbyly Britům už jen ponorky. A ty musejí posílit

v diskusi je 76 příspěvků

27. března 2024

Jadernou triádu tvoří strategické bombardéry s jadernými zbraněmi, mezikontinentální balistické...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Hlučínsko patří nám. Před 100 lety byl podepsán definitivní protokol o hranici

v diskusi je 30 příspěvků

28. března 2024

Před 100 lety definitivně skončily tahanice o československo-německé hranice. 28. března 1924 byl...

Rusko zastavilo odlet na ISS s první Běloruskou, letět měla i Američanka

v diskusi je 50 příspěvků

21. března 2024  10:23,  aktualizováno  14:26

Ve čtvrtek 21. března se necelých deset minut před půl třetí odpoledne měla vydat na Mezinárodní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Načapali jsme otesánka, který se velkého sousta nezalekne. Boeing 747-400F

v diskusi je 8 příspěvků

21. března 2024

Poté, co na Letiště Václava Havla Praha přestaly v barvách Qatar Airways létat nákladní Boeingy...

Dočasná raketa se po téměř 70 letech loučí. Nyní startuje naposledy

v diskusi jsou 3 příspěvky

28. března 2024  15:36

Přímý přenos Tento čtvrtek stojí na startovací rampě mysu Canaveral poslední potomek raket Thor, nosič Delta IV...

Američané odepsali modul, který je vrátil po půl století na Měsíc

v diskusi je 20 příspěvků

28. března 2024,  aktualizováno  11:41

Od začátku letošního roku je na Měsíci a kolem něj poměrně rušno. Vedle řady sond, které zamířily...

Hlučínsko patří nám. Před 100 lety byl podepsán definitivní protokol o hranici

v diskusi je 30 příspěvků

28. března 2024

Před 100 lety definitivně skončily tahanice o československo-německé hranice. 28. března 1924 byl...

Úspěšný let prototypu XB-1 vrací do hry cestování nadzvukovou rychlostí

v diskusi je 34 příspěvků

27. března 2024  17:17

Po více než dvaceti letech, od ukončení provozu letounu Concorde, se možná opět dočkáme nadzvukové...

Zvolte jméno roku 2024 a vyhrajte Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč
Zvolte jméno roku 2024 a vyhrajte Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč

Každý týden můžete získat zajímavé balíčky od značek Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč. Hrajte s námi a získejte hlavní výhru, balíček s...

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...